El sistema de triple cruce de EMAS 4-9-18 es ampliamente utilizado por los traders profesionales principalmente en las operaciones con futuros.

Se trata de un concepto expresado por primera vez por R. C. Allen en su libro How to Buid a Fortune in Commodities, publicado en 1972 y nuevamente por el mismo autor en 1974, en su trabajo titulado How to Use the 4-Day, 9-Day and 18-Day Moving Averages to Earn Larger Profits from Commodities.

Teóricamente y como fue enunciada en un principio,  esta técnica de trading se utilizó con mucho éxito en el mercado de las materias primas y en los gráficos de velas diarias.

Pero, ¿cómo funciona el sistema de la media móvil de 4, 9 y 18 días?

Muy sencillo, necesitaremos incorporar a nuestro gráfico de velas diarias tres medias móviles exponenciales:

• Una de 4 periodos, ‘close’, de color verde.
• Una de 9 periodos, ‘close’ de color amarillo.
• Una de 18 periodos, ‘close’ de color rojo.

Si os fijáis, hemos utilizado los colores del semáforo. ¿Y cómo vamos a jugar con estos colores? Lo vamos a explicar con este gráfico G1D del petróleo crudo WTI:

Operaríamos de la siguiente manera:

• Si se produce cruce de EMAS y la verde queda arriba, la amarilla en medio, la roja abajo y hay separación suficiente entre ellas: Compramos.
• Si la verde nos cruza a la amarilla hacia abajo, tomamos beneficios.
• Si nos cruza la roja hacia arriba, la amarilla queda en medio, la verde abajo y hay separación suficiente entre ellas: Vendemos.
• Si la verde nos cruza a la amarilla hacia arriba, tomamos beneficios.

Pero, ¿qué pasa si hay spaguettis? Es decir, oscilaciones en rango sin tendencia que suben y bajan. Pues que teóricamente no nos aportarán la amplitud suficiente de espacio entre las EMAS como para aventurarnos a abrir una posición.

¿Y si las cosas fueran mal? ¿Dónde cerraríamos? ¿Dónde pondríamos nuestro stop-loss?

Bueno, lo normal será que si las cosas van mal sea porque más bien nos ha pillado un spaghetti disfrazado y no perderemos mucho, pero en cuanto veamos cruces contrarios, podemos ir cerrando manualmente en negativo. Esto no debe preocuparnos, porque los recorridos de las operaciones positivas serán muy superiores y compensarán sin duda las pérdidas de estas posibles entradas falsas.

En cualquier caso y por seguridad, siempre debe fijarse un stop-loss, ¿y dónde lo colocaremos?

• Pues si vamos en largo, es decir si compramos, lo situaremos justo debajo del mínimo anterior en el que ha comenzado este nuevo movimiento alcista.
• Y si vamos en corto, lo situaremos por encima del máximo inmediatamente anterior.

Teóricamente y como fue enunciada en un principio,  esta técnica de trading se utilizó con mucho éxito en el mercado de las materias primas y en los gráficos de velas diarias. Pero, ¿significa eso que no podamos utilizarlo por ejemplo en Forex en gráficos de 1 hora? Vamos a verlo…

Este es el gráfico de velas horarias G1H del EUR/USD de la última semana. Hubiéramos abierto 4 operaciones de venta en corto y 2 de compra en largo, las seis cerradas manualmente por cruce de la EMA verde con la amarilla, y todas absolutamente ganadoras. No los he contado pero podríamos estar hablando de unos 300 pips. ¿Sería posible?