Ichimoku

La nube de Ichimoku constituye en sí mismo todo un sistema de trading profesional. ¿Te atreves a probarlo?

Nube y puesta de sol

Es sin duda uno de los indicadores técnicos más completos y potentes, ya que está compuesto por un conjunto de medias móviles con diferentes periodos y retardos:

  • Tenkan Sen (línea de conversión) = (Máximo 9 periodos + Mínimo 9 periodos) / 2.
  • Kijun Sen (línea de base) = (Máximo 26 periodos + Mínimo 26 periodos) / 2.
  • Chikou Span (línea de retraso) = Precio actual retrasado 26 periodos.
  • Senkou Span A (media verde de la nube) = (Tenkan Sen + Kijun Sen) / 2.
  • Senkou Span B (media roja de la nube) = (Máximo 52 periodos + Mínimo 52 periodos) / 2.

Cómo hacer trading con la nube de Ichimoku

Las claves a tener en cuenta son las siguientes:

  • Cuando el precio se encuentre por encima de la nube estaremos en zona de compras, y cuando el precio se sitúe por debajo de ella, en zona de ventas.
  • Si la línea de retraso (Chikou Span) se encuentra por encima de la nube estaremos en zona de compras, y si se sitúa por debajo de ella, en zona de ventas.
  • Cuando la línea de conversión (Tenkan Sen) se encuentre por encima de la línea de base (Kijun Sen) estaremos en zona de compras, y cuando se sitúe por debajo de ella, en zona de ventas.

Vamos a explicar dos posibles sistemas que podríamos utilizar, aunque hay muchísimos más.

  • Sistema conservador:

3 condiciones para la entrada en largo (compra):

  1. Que la línea de conversión (Tenkan Sen) cruce al alza la línea de base (Kijun Sen).
  2. Que el precio cruce la nube hacia arriba.
  3. O que la línea de retraso (Chikou Span) cruce por encima de la nube.

Y para la venta las condiciones serían las inversas a las anteriormente expuestas. En este sistema fijaríamos el SL (stop-loss) en un precio por debajo de la nube de Ichimoku para largos y en otro por arriba para cortos, y tomaríamos beneficios en el siguiente cruce en contra de la línea de conversión con la línea de base.

La gestión de capital la realizaríamos de tal modo que la diferencia entre el precio de la entrada y el de stop-loss (SL), fuera del 2% de nuestra cuenta. Por ejemplo, si nuestra cuenta es de 1.000$ y la distancia entre el precio de entrada y el de SL fuera de 30 pips en EURUSD: 2%de 1000= 20$; 20/30=0,67$/pip; 0.1*0,67=0.07; Es decir, abriríamos nuestra posición de euro dólar con 0.07 lotes, ya que queremos arriesgar 20$ con 30 pips, y en el EURUSD el $/pip se encuentra en 0.1 lotes.

Es sin duda uno de los indicadores técnicos más completos y potentes, ya que está compuesto por un conjunto de medias móviles con diferentes periodos y retardos

  • Sistema de entradas sucesivas:

Realizaríamos 3 entradas sucesivas si se fuesen produciendo cada una de las señales siguientes:

  1. Que la línea de conversión (Tenkan Sen) cruce al alza la línea de base (Kijun Sen). Entrada en largo, SL en mínimo anterior y salida en nuevo cruce a la baja.
  2. Que el precio cruce la nube hacia arriba. Entrada en largo, SL por debajo de la nube y salida en nuevo cruce hacia abajo.
  3. O que la línea de retraso (Chikou Span) cruce por encima de la nube. Entrada en largo, SL por debajo de la nube y salida en nuevo cruce hacia abajo.

Y para la venta las condiciones serían las inversas a las anteriormente expuestas. Una vez vayamos con las tres posiciones abiertas, podemos elegir cuando cerrar con beneficios las tres posiciones de golpe y a nuestro gusto. Lo más recomendable sería en el primer cruce en contra de la línea de conversión con la línea de base, aunque también podríamos esperar al siguiente cruce de nube en contra. Eso a gusto del consumidor.

La gestión de capital la gestionaríamos exactamente igual que en el ejemplo anterior, solo que este caso dividiríamos el lotaje entre 3 y abriríamos un tercio de este lotaje en cada una de las tres entradas. Es decir, si nuestra cuenta fuera la de 1.000$ del ejemplo anterior, entrásemos en largo después de un cruce al alza de la Tenkan Sen con la Kijun Sen en euro dólar, y el mínimo anterior estuviera a 30 pips de nuestro precio de entrada: abriríamos 0.07/3=0.02 lotes, y haríamos lo mismo si se diesen las señales de las otras 2 entradas.

Ichimoku GBPUSD

Vemos ahora un ejemplo con el gráfico de velas diarias del par GBPUSD. La línea de retraso (verde), se encuentra justo a punto de cruzar al alza la nube de Ichimoku. La línea de conversión ya cruzó al alza hace 3 velas a la línea de base, y la vela actual acaba de cruzar la nube.

Llegados a esta situación, propondríamos esperar la confirmación del cruce de nube por parte de la línea de retraso para entrar en largo poniendo el SL justo por debajo de la nube de Ichimoku, tal como establece nuestro sistema conservador, antes explicado. En este caso, alrededor de 1.2600.

¿400 pips de diferencia? ¿No me quedaré sin cuenta?

Para realizar esta entrada en largo deberemos estudiar previamente la gestión del riesgo, ya que es una entrada de swing trading con un stop-loss a 400 pips del precio de entrada, que se encontraría en torno a 1.3000.

Así tendríamos que 0.1 lote de GBPUSD son 1,30$/pip, y 0.01 son 0,13$/pip. Por lo que si abrimos con el mínimo, 0.01 lotes, los 400 pips del riesgo de pérdidas serían 0,13*400=52$. Con lo que para no arriesgar más de un 2% de nuestra cuenta, no deberemos realizar este trade a menos que dispongamos de una cuenta de trading de 52*50=2600$.

¿Te atreves a probar?

Si alguien está interesado en hacer backtesting o probar en demo o en real cualquiera de estos dos sistemas de trading aquí expuestos, puede dejar abajo en comentarios sus dudas o contarnos su experiencia para que pueda ilustrar y servir de referencia a otros lectores del blog. También tenemos Foro, ahí podéis abriros un diario de trading y comentar vuestros avances. 

5 comentarios sobre “Ichimoku

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